宏观审慎管理与央行金融机构评级

宏观审慎管理与央行金融机构评级

相关

探索

1、2010 年以来，央行先后在全国范围内开展了银行理财、绩效考核、贷款质量、表外业务、同业业务、负债业务和资管产品等重点领域的

现场评估工作。

2、2015 年下半年央行推出定量模型和定性评价相结合的存款保险评级体系。

3、2016 年央行将差别准备金动态调整/合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系。

4、2017 年 12 月央行正式启动金融机构评级工作，主要关注资本管理、资产质量、流动性、关联性、跨境业务和稳健性等方面，并将评级

结果用于存保差别费率核准、MPA、货币政策工具、窗口指导和逆周期资本要求等方面，构成金融机构的硬约束。

5、2018 年央行按季度开展央行金融机构评级工作，评级对象包括各类金融机构，重点关注公司治理、合同部控制、资本管理、资产质量、

市场风险、流动性、盈利能力、信息系统、金融生态环境等九大方面。并将评级等级划分为 11 级，分别为 1-10 级和 D 级，其中 8-10 级和

D 级的金融机构被列为高风险机构。

央行

金融

机构

评级

1、对大型银行评级重点突出规模性、复杂性、关联性和活跃度等方面。其中，规模性主要设置运营规模指标、广义信贷、同业负债和委托

贷款等相关指标。业务复杂性主要设置创新业务风险管理指标以及对分支机构和附属机构的管理能力。关联性主要设置关联交易管理、单

个关联方集团客户授信和全部关联方授信等指标。活跃度设置了跨境融资、跨境人民币业务风险评估和外汇自律行为等指标。

2、评级对象包括政策性银行、开发性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等银行机构及企业集团财务公司、金融租赁公司、

汽车金融公司、消费金融公司等非银金融机构，最终得分为数理模型和专业评价得分的加权平均。其中，数理模型为国际及国内评级机构

普遍采用的 Logistics 回归模型，专业评价则采用打分卡模式（覆盖公司治理、内部控制、资产管理、资本及其管理、流动性风险、市场

风险、盈利能力、信息系统和地方金融生态以及非银机构的特定风险等模型），此外最终评级还考虑了非现场监测、压力测试、现场核查中

发现的“活情况”以及人民银行各部门对金融机构的综合评价情况。

评级

结果

运用

1、央行会在核定存款保险差别费率、发放普惠小微信用贷款、核准金融机构发债、开展 MPA、审批再贷款授信额度、国库现金管理招标等

工作中，充分利用央行评级结果。例如 2020 年，评级结果在 1-5 级的地方法人机构才能申请对普惠小微信用贷款的政策支持。

2、2019 年下半年，央行与证监会建立沟通机制，根据央行评级情况为银行发行上市、增资扩股等重大事项提供参考意见。同时评级结果也

是国库现金管理招标、地方财政资金管理招标的参考依据。

3、评级结果是 MPA 的主要依据，对 MPA 不达标的机构可通过运用货币政策工具、动态差别准备金、窗口指导和逆周期资本要求等方式。

4、对于 1-7 级机构，开展预警工作，及时发现异常指标和苗头性风险，采取风险提示、约谈高管等措施促使大部分银行异常指标回归至行

业正常水平；对于 8-D 级高风险机构，采取“一对一”通报、约谈高管、下发风险提示函和评级意见书等多种早期纠正措施，引导金融机

构通过自我修复化解风险。