传染性风险压力测试情景

传染性风险压力测试情景

情景 1

假设参试银行分别发生信用风险（违约并撤回同业融出资金），考察其可能产生的溢出效应

情景 2

假设银行业中的非银行金融机构首先发生违约，参试银行损失部分对银行业中的非银行金 融机构的同业资产，损失直接扣减核心一级资

本净额，然后再考察其余参试银行分别发生 信用违约时可能产生的溢出效应

情景 3

假设证券业、保险业金融机构首先发生违约，参试银行损失部分对证券业、保险业金融机 构的同业资产，损失直接扣减核心一级资本净

额，然后再考察其余参试银行分别发生信用 违约时可能产生的溢出效应

《中国金融稳定报告（2023）》

偿付能力宏观情景

压力测试

偿付能力敏感性

压力测试

流动性风险压

力测试

传染性风险压力

测试

19 家国内系统重要性银行

√

√

√

√

总资产规模位于 3000 亿元以上的 60 家银行

╳

√

√

√

总资产规模小于 3000 亿元的其它银行

╳

√

√

╳

测试数量 全部银行

大型商业银行

股份行

城商行

农商行

农信社

农合行

村镇银行

民营银行 外资法人行 直销银行

2019 年

1171

6

12

68

383

212

8

435

8

39

0

2020 年

1550

6

12

98

534

268

8

573

12

39

0

2021 年

4015

6

12

133

1533

611

27

1631

19

42

1

2022 年

4008

6

12

128

1592

546

23

1639

19

42

1

2023 年

3985

6

12

125

1604

513

23

1640

19

42

1

偿付能力宏观情景压力测试下的 GDP 同比增速

轻度冲击

中度冲击

极端冲击

2023 年

3.50%

2.80%

1.10%

2024 年

3.20%

2.60%

1.90%

2025 年

3.70%

3.40%

3.20%

银行业压力测试基本情况及风险提示

压力测

试基本

情况和

标准

1、偿付能力宏观情景压力测试（覆盖信用风险和市场风险）：考察宏观经济下行对银行盈利能力和资本充足水平的影响。

2、偿付能力敏感性压力测试：考察整体及重点领域风险状况恶化对银行资本充足水平的瞬时不利影响。

3、流动性风险压力测试：考察政策、宏观经济、突发等多种流动性风险压力因素对银行各到期期限的现金流缺口的影响。

4、传染性压力测试：考察银行之间以及银行与非银行金融机构之间的风险传染效应。

压力情

况设计

1、针对偿付能力宏观情况压力测试：

（1）信用风险主要针对贷款和应收款项类投资，宏观情景指标包括 GDP 同比增速、CPI 涨幅、短期及长期市场利率、社会消费品零售总

额同比增速、工业增加值同比增速、固定资产投资同比增速和人民币对美元汇率等。

（2）市场风险包括银行账户利率风险、债券专项市场风险、汇率风险。其中，参照的宏观情景指标为政策性利率、短期及长期市场利率

和人民币对美元汇率等。

2、针对偿付能力敏感性压力测试：压力情景包括整体信贷资产风险、房地产融资风险、中小微及个人经营性贷款风险、地方政府融资平

台风险、客户集中度风险、同业交易对手违约风险、投资损失风险、债券违约风险以及表外业务信用风险等。

3、针对流动性风险压力测试：主要针对不同到期期限的表内资产负债及或有融资义务设置不同的流入率或损失率，计算不同期限下的

净现金流缺口。

4、传染性风险压力测试：考察参试银行发生信用违约并撤回同业融出资金时可能对其他参试银行造成的风险溢出效应。