1997 年下半年,以“量子基金”为首的国际对冲基金在亚洲各国和地区发起了连番狙击,使泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家和地区引发了金融危机,其主要的一种做法是在汇市和股市发动联合攻击,即在即期外汇市场上卖空上述国家本币的同时,卖空该国的股票或股指期货,但这种做法在香港市场最终遭到惨败。
判断题
- 希腊字母是期权风险管理的重要参考指标。
- 组合内有 50 个参考实体,在其他条件不变的情况下,当各参考实体违约相
关性上升时,第 50 次违约互换合约的价格将会下降。 - 如果可赎回债券价格远小于赎回价格,那么其修正久期与不可赎回债券相比
差异不大。 - 某机构持有 Delta 为正的期权组合,则通过发行嵌入了看涨期权多头的结构
化产品可以对冲已有的 Delta 风险。 - 目前,全球的期权交易标的从最初的股票扩展到包括大宗商品、债券、股指、
外汇以及贵金属在内的近 100 个品种。 - 人民币无本金交割远期(NDF)是一种离岸金融衍生产品,以人民币交割,
契约本金无须交割。 - 在利益驱使下,外汇套保者能够第一时间发现不同货币间不合理的价格,通
过套利活动使之回归正常。 - 在我国,国家外汇管理局为外汇市场的监管部门,中国人民银行公开市场业
务操作室为外汇市场调控部门,外汇交易中心负责外汇市场组织运行。 - 证券公司可以为从事金融期货交易的客户提供融资融券服务。
- 短期国债被称为“无风险债券”,是因为其信用风险很小。
- 卖出国债期货将降低资产组合的久期。
- 1997 年下半年,以“量子基金”为首的国际对冲基金在亚洲各国和地区发
起了连番狙击,使泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家和地区引发了金融危
机,其主要的一种做法是在汇市和股市发动联合攻击,即在即期外汇市场上
卖空上述国家本币的同时,卖空该国的股票或股指期货,但这种做法在香港
市场最终遭到惨败。 - 在上市公司公布重大信息前,该公司股票的波动率通常会增大,使得以公司
股票为标的的期权价格上涨。 - 在不考虑交易成本的情况下,当净基差为负时,国债期货基差多头交易将会
产生亏损。 - 结构化产品的定价要考虑产品中嵌入的各个组成部分的价值之间所具有的
相关性。 - 远期合约和互换合约都是场外交易的金融衍生品,都适用于国际互换与衍生
品协会(ISDA)主协议。 - 买入看跌期权的 Vega 值为负数,卖出看跌期权的 Vega 值为正数。
- 在股指期货交易中,如果满仓操作,即使行情向投资者所持仓位的不利方向
发生小幅波动,该投资者也可能被通知追加保证金。 - 外汇期货的理论价格只与现货的预期收益率相关,与无风险利率无关。
- 久期为 5 的债券,收益率下降 20 个基点,其价格将上升约 1%。
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