如果投资者预期国债收益率曲线将会变得更加凸，以合理的套利交易策略是

1:股票指数收益率分布的双侧厚尾现象,使得深度虚值的股指期权的价值比收益
率正态分布的情况下( )
偏高
看跌期权偏高，看涨期权偏低
看涨期权偏高，看跌期权偏低
偏低
2:在下列国家中，最早推出外汇期货的国家是( )。
南非
印度
俄罗斯
巴西
3: 上证 50 指数期货合约 1H1803 于 2018 年 3 月 16 日到期交割，若 3 月 15 日其
收盘价为 2350.2 点，结算价为 2348.6 点，则 3 月 16 日其涨停板价格为( )点。
4: 某股票价格为 20 元,3 个月后到期的该股票远期合约价格为 22 元，目前市场
年利率为 10%，假设该股票在未来 3 个月内都不派发红利,则最合理的交易策略
是( )。
不买股票，只卖 出一份 股 票远期合约
借入股票卖出获得 20 元后按 10%年利率贷出，同时买入一份 3 个月后到期的该
股票远期合约
只买股票，不买卖 3 个月后到期的该股票远期合约
从市场上借入 20 元买入股票，同时卖出一份 3 个月后到期的该股票远期合约
4: 4.上证 50 指数期货合约 1H1803 于 2018 年 3 月 16 日到期交割，若 3 月 15 日
其收盘价为 2350.2 点，结算价为 2348.6 点，则 3 月 16 日其涨停板
价格为( )点。
2818.2
2820.2
2583.2
2585.2
5: 如果投资者预期国债收益率曲线将会变得更加凸，以合理的套利交易策略是
( )
买入 2 年期国债期货和 10 年期国债期货，卖出 5 年期国债期货
买入 2 年期国债期货和 5 年期国债期货,卖出 10 年期国债期货
卖出 2 年期国债期货和 10 年期国债期货，买入 5 年期国债期货
卖出 2 年期国债期货和 5 年期国债期货，买入 10 年期国债期货
6.假设中证 500 指数为 6000 点，上证 50 指数为 3000 点，沪深 300 指数为 4000
点，各指数年股息率均为 1%，年利率为 4%,不考虑交易成
本，半年后到期的 IH1809 股指期货合约的理论价格为( )点。
6090
5000
4060
3045