量化降水预期差因子助力棕榈油期货投资收益翻倍

近日，紫金天风期货研究所发布最新研究成果，提出一种新型CTA策略——降水预期差因子，通过强大的天气预测数据库，显著提升了包括棕榈油在内的11种大宗商品期货的投资收益。该策略的核心在于利用全球44个主要产地产区的降水预测数据，构建日度交易模型，无需复杂映射，直接建立预期差的均线策略（10×40）。回测显示，该因子将11个商品期货的组合夏普比率从0.3提升至0.8，年化收益达9.6%，其中棕榈油期货表现尤为突出。该策略在交易频率和持仓期上具有显著优势，夏普比显著提升。

【财醒来点评】：棕榈油期货投资者应重点关注未来天气对主产区的实际影响，建议顺势布局，合理控制风险，避免因天气预期差带来的短期波动。