百箭穿杨PDF,equb,mobi,txt网盘电子书下载

内容目录简介

• 量化投资入门之钥：先给大家开启量化投资的大门，讲讲啥是量化投资。它可不是靠感觉炒股，而是用数学模型和计算机程序来分析大量的数据，像股票的历史价格、成交量、财务指标等，然后根据这些分析结果来制定投资策略，让投资变得更科学、更系统，不再是瞎蒙。
• 策略构建核心要素：接着深入探讨量化投资策略构建的关键要素。如何选择合适的指标，像市盈率、市净率这些估值指标，或者是移动平均线、MACD 等技术指标；这些指标之间怎么组合搭配，是简单相加还是设置权重，不同的组合会产生不同的投资信号；还有回测的重要性，就是把策略放到历史数据里测试，看看效果咋样，通过回测来优化策略，提高策略的有效性。
• 数据处理与分析要点：这部分聚焦于数据处理与数据挖掘在量化投资中的应用。数据来源得可靠，像从金融数据库、上市公司财报里获取数据；数据清理也很关键，把那些错误的、重复的数据去掉，不然会影响分析结果；然后通过数据挖掘技术，找出数据之间隐藏的规律和关系，比如股价和某些财务指标之间可能存在的相关性，为投资策略提供依据。
• 风险控制关键环节：详细讲讲量化投资中的风险控制。市场风险是最大的敌人，当市场整体下跌时，怎么通过分散投资，把资金分配到不同的股票、行业甚至资产类别里，降低单一投资的风险；模型风险也得注意，模型可能存在缺陷或者过拟合的情况，要定期检查和更新模型；还有流动性风险，确保投资的股票在需要变现的时候能够顺利卖出，通过设置合理的仓位和止损止盈点来控制风险。
• 投资组合优化秘籍：说说怎么优化投资组合。根据不同的风险收益目标，确定股票在投资组合中的比例。比如风险承受能力低的投资者，可能会多配置一些稳定的大盘蓝筹股；风险承受能力高的投资者，可以适当增加一些高成长的中小盘股票。还可以通过动态调整组合，根据市场变化和股票表现，卖出表现差的股票，买入更有潜力的股票，使投资组合始终保持良好的风险收益特征。
• 实战案例深度剖析：最后通过一些实际的量化投资案例来展示整个投资过程。从策略的构思、数据的收集处理、模型的构建测试，到投资组合的形成和风险控制，再到最终的投资收益情况，一步一步地分析，让读者能清楚地看到量化投资在实际操作中是怎么玩的，从这些案例中吸取经验教训，提高自己的量化投资水平。

原创书评

《百箭穿杨》这本书就像是一位经验丰富的量化投资大师，站在你身边，耐心地给你讲解量化投资的奥秘，无论是对量化投资好奇的新手，还是已经在这个领域摸索但想进一步提升的投资者，都能从中收获很多宝贵的知识和实用的技巧。

从量化投资入门之钥开始，它就用一种特别通俗易懂的方式把量化投资这个看似神秘的概念介绍给大家。以前可能觉得投资就是看消息、凭经验，量化投资却完全是另一个套路。它像一个精密的机器，把数据输入进去，通过数学模型和计算机程序的运转，输出投资策略。这种科学系统的投资方式，让我们对量化投资有了初步的认识，也让我们看到了投资领域的另一种可能，就像打开了一扇通往新世界的大门，引起了我们继续探索的兴趣。

策略构建核心要素这部分可真是干货满满。选择合适的指标就像在挑选武器，市盈率、市净率这些估值指标能帮我们判断股票的贵贱，技术指标能反映股票的短期走势。指标的组合搭配更是一门艺术，不同的组合就像不同的战术，会产生不一样的效果。回测的重要性也不容忽视，它就像军事演习，在实战前把策略放到历史数据里演练，看看有没有漏洞，能不能打胜仗。通过这部分的学习，我们明白了量化投资策略不是凭空而来，而是经过精心设计和反复测试的，这让我们对量化投资策略的构建有了更深入的理解。

数据处理与分析要点让我们看到了量化投资背后的大数据力量。可靠的数据来源是基础，就像盖房子得有好的砖头。数据清理是保证数据质量的关键步骤，不然就像在一堆烂砖头里盖房子，肯定不牢固。数据挖掘技术则像一个宝藏探测器，能在海量的数据里找到有价值的东西，找出数据之间的规律和关系，为投资策略提供有力的支撑。这部分内容让我们认识到在量化投资中，数据处理和分析是多么的重要，是整个投资决策的重要依据。

风险控制关键环节就像是量化投资的安全卫士。市场风险是随时可能来袭的风暴，分散投资就像把船锚抛在不同的地方，降低被风暴掀翻的风险。模型风险就像船上的设备可能出现故障，得定期检查和维护。流动性风险则是确保船在需要的时候能够顺利靠岸。通过设置合理的仓位和止损止盈点，就像给船装上了安全设备，在风险来临时能够保护自己。这让我们明白量化投资不是只追求高收益，风险控制同样重要，只有在控制好风险的前提下，才能实现可持续的投资收益。

投资组合优化秘籍为我们提供了量化投资的资产配置指南。根据不同的风险收益目标来确定股票比例，这就像根据不同的旅程准备不同的行李。风险承受能力低的投资者就带些实用的“衣物”（大盘蓝筹股），风险承受能力高的投资者可以多带些有特色的“装备”（中小盘股票）。动态调整组合就像在旅途中根据天气和路况调整行李，使投资组合始终适应市场的变化，保持良好的风险收益特征。这让我们学会了如何根据自己的情况构建和优化投资组合，提高投资的效率和效果。

最后实战案例深度剖析就像是一场场生动的量化投资实战教学课。从策略构思到最终收益情况，一步一步地展示了整个投资过程。我们可以看到成功的案例是怎么巧妙地运用各种要素，也能从失败的案例中吸取教训，知道哪里容易出问题。通过这些案例的学习，我们能把前面学到的知识真正地运用到实际操作中，就像给了我们一套量化投资的实战手册，让我们在这个领域里更有信心地前行。

总之，《百箭穿杨》用通俗易懂的语言把量化投资从入门概念、策略构建、数据处理、风险控制、投资组合优化到实战案例各个方面都讲得深入浅出。它让我们全面地了解了量化投资，为我们提供了一套完整的量化投资知识体系和实用技巧，在量化投资的道路上为我们照亮了前行的路，让我们能够更加从容地探索这个充满挑战和机遇的领域，追求投资的成功。