期货程序化交易实战入门与技巧PDF电子书下载

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本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测 ；然后讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例 ；后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。 在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，还通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。 本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

第1章 程序化交易快速入门 / 1 1.1 初识程序化交易 / 2 1.1.1 什么是程序化交易 / 2 1.1.2 程序化交易的类型 / 3 1.1.3 程序化交易的优点 / 3 1.1.4 程序化交易的缺点 / 5 1.2 程序化交易的发展 / 6 1.2.1 程序化交易的起源 / 6 1.2.2 程序化交易在中国 / 7 1.3 程式化交易系统的设计思路 / 7 1.3.1 设计思想 / 8 1.3.2 系统特点 / 8 1.3.3 系统的技术与理论分析基础 / 10 1.3.4 系统的技术策略 / 16 1.4 程序化交易策略的开发 / 17 1.5 程序化交易策略的评估 / 18 1.5.1 策略本身的完整性 / 18 1.5.2 绩效报告的整体评估 / 18 1.5.3 测试数据的真实性 / 19 1.5.4 策略参数灵活可控性 / 19 1.6 常见的程序化交易软件 / 19 1.7 赢智程序化交易软件 / 21 1.7.1 赢智程序化交易软件的优势 / 21 1.7.2 赢智程序化交易软件的下载 / 22 1.7.3 赢智程序化交易软件的安装 / 25 1.7.4 赢智程序化交易软件的使用技巧 / 27 1.8 如何实现程序自动化 / 34 1.8.1 整理思路并编写模型 / 35 1.8.2 模型测试 / 37 1.8.3 加载模型进行自动交易 / 40 第2章 麦语言的编程基础 / 43 2.1 初识麦语言（My language） / 44 2.2 麦语言的常量与变量 / 44 2.2.1 常量 / 45 2.2.2 变量 / 45 2.3 麦语言的运算符 / 49 2.3.1 数学运算符 / 49 2.3.2 关系运算符 / 50 2.3.3 布尔运算符 / 50 2.3.4 表达式的执行顺序 / 51 2.4 麦语言的函数 / 51 2.4.1 数学函数 / 51 2.4.2 金融统计函数 / 52 2.4.3 数理统计函数 / 54 2.4.4 逻辑判断函数 / 55 2.4.5 时间函数 / 56 2.4.6 绘图函数 / 57 2.4.7 画线函数 / 60 2.4.8 未来函数 / 62 2.4.9 头寸函数 / 63 2.4.10 历史数据引用函数 / 66 2.5 模型的基本结构 / 67 2.5.1 信号指令 / 67 2.5.2 模型基本结构 / 68 2.5.3 模型的类型 / 69 2.5.4 模型编写 / 69 第3章 程序化交易的一般模型 / 73 3.1 K线程序代码编写实例 / 74 3.1.1 K线的组成 / 74 3.1.2 大阳线程序代码编写实例 / 75 3.1.3 穿头破脚程序代码编写实例 / 76 3.1.4 吊颈线程序代码编写实例 / 77 3.1.5 低开大阳线程序代码编写实例 / 78 3.1.6 曙光初现程序代码编写实例 / 79 3.1.7 好友反攻程序代码编写实例 / 80 3.1.8 跳空缺口程序代码编写实例 / 81 3.2 价量走势程序代码编写实例 / 82 3.2.1 放量创出新高程序代码编写实例 / 82 3.2.2 阶段涨幅程序代码编写实例 / 83 3.2.3 持续放量走高程序代码编写实例 / 84 3.2.4 突破长期整理平台程序代码编写实例 / 85 3.2.5 创下历史新低或新高程序代码编写实例 / 86 3.3 均线指标程序代码编写实例 / 87 3.3.1 均线的定义 / 87 3.3.2 均线的黄金交叉 / 88 3.3.3 均线多头排列 / 89 3.3.4 价格重新站上5日均线 / 89 3.3.5 均线死亡交叉 / 90 3.3.6 均线空头排列 / 90 3.4 其他常用指标程序代码编写实例 / 91 3.4.1 MACD指标程序代码编写实例 / 91 3.4.2 KDJ指标程序代码编写实例 / 93 3.4.3 BOLL指标程序代码编写实例 / 95 3.4.4 SAR指标程序代码编写实例 / 96 3.5 盘中动态程序代码编写实例 / 98 3.5.1 尾盘大单拉升程序代码编写实例 / 98 3.5.2 盘中巨单向上成交程序代码编写实例 / 99 3.5.3 盘口挂单程序代码编写实例 / 99 第4章 程序化交易的复杂模型 / 101 4.1 跨周期模型代码编写实例 / 102 4.1.1 跨周期关键函数#IMPORT / 102 4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 / 103 4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 / 104 4.1.4 均线和KD多周期共振判断行情 / 105 4.1.5 MACD多周期共振判断行情 / 105 4.1.6 跨合约引用数据 / 106 4.2 跨指标模型代码编写实例 / 107 4.2.1 独立坐标方式显示线型操作符：“..” / 107 4.2.2 均线与KDJ指标结合代码编写实例 / 110 4.2.3 MACD与KDJ指标结合代码编写实例 / 111 4.2.4 均线与MACD指标结合代码编写实例 / 112 4.3 日内模型代码编写实例 / 113 4.3.1 开盘价突破代码编写实例 / 113 4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写 4.3.3 单均线模型代码编写实例 / 115 4.3.4 双均线模型代码编写实例 / 116 4.4 TICK模型代码编写实例 / 117 4.4.1 TICK趋势模型代码编写实例 / 117 4.4.2 TICK盘口策略模型代码编写实例 / 119 4.5 止损模型代码编写实例 / 120 第5章 程序化交易的模型回测 / 123 5.1 模型回测 / 124 5.1.1 模型回测的流程 / 124 5.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果 / 124 5.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧 / 129 5.1.4 回测报告效果测试指标项的意义 / 130 5.1.5 资金曲线 / 133 5.1.6 查看模型成交明细 / 135 5.1.7 测试模型的敏感性 / 135 5.2 模型的参数优化 / 137 5.2.1 枚举 / 137 5.2.2 遗传 / 139 第6章 程序化交易的基本面模型 / 141 6.1 初识基本面分析 / 142 6.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例 / 143 6.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例 / 150 6.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例 / 154 6.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例 / 158 第7章 程序化交易的算法交易模型 / 163 7.1 初识算法交易 / 164 7.2 算法交易模型的基本语法 / 164 7.2.1 主函数 / 165 7.2.2 带有返回值的函数 / 167 7.2.3 不带有返回值的函数 / 168 7.3 IF控制结构 / 170 7.3.1 IF语句的基本格式 / 170 7.3.2 IF控制结构应用实例 / 170 7.4 While循环结构 / 173 7.4.1 While语句的基本格式 / 173 7.4.2 While循环结构应用实例 / 173 7.5 算法交易模型的回测 / 174 7.6 算法交易高频模型的编写 / 179 7.6.1 什么是高频交易 / 180 7.6.2 高频交易的特点 / 180 7.6.3 高频交易的优势 / 180 7.6.4 追高高频交易策略模型编写实例 / 180 第8章 趋势模型和公式条件单编写实例 / 189 8.1 趋势模型编写实例 / 190 8.1.1 日内清仓编写实例 / 190 8.1.2 加仓减仓编写实例 / 190 8.1.3 海龟交易编写实例 / 191 8.1.4 控制日内交易次数编写实例 / 192 8.1.5 下单委托价格编写实例 / 193 8.1.6 信号执行方式编写实例 / 194 8.1.7 全程追踪止损编写实例 / 197 8.1.8 限价止损+追踪止赢编写实例 / 198 8.1.9 限价止损+限价止赢编写实例 / 199 8.1.10 分组指令编写实例 / 200 8.2 公式条件单编写实例 / 200 8.2.1 公式条件单的编写规则 / 201 8.2.2 日内清仓编写实例 / 202 8.2.3 反向突破止损编写实例 / 202 8.2.4 停损点止损编写实例 / 202 8.2.5 吊灯止赢编写实例 / 202 8.2.6 时间止赢编写实例 / 203 第9章 算法模型编写实例 / 205 9.1 算法模型的类型 / 206 9.1.1 盘口结合趋势模型 / 206 9.1.2 基差策略模型 / 206 9.1.3 算法交易高频模型 / 206 9.1.4 下单控制模型 / 207 9.2 盘口结合趋势模型编写实例 / 207 9.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例 / 207 9.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例 / 209 9.3 基差策略模型编写实例 / 213 9.3.1 上期所合约基差策略编写实例 / 213 9.3.2 中金所合约基差策略编写实例 / 217 9.4 算法交易高频模型编写实例 / 220 9.4.1 大单统计高频模型编写实例 / 220 9.4.2 挂单统计高频模型编写实例 / 224 9.5 下单控制模型编写实例 / 230 9.5.1 信号刷新模型编写实例 / 230 9.5.2 读取K线时间模型编写实例 / 231 9.5.3 控制止损次数模型编写实例 / 231 9.5.4 限价止损+追踪止盈模型编写实例 / 232 第10章 程序化交易策略的优化 / 235 10.1 减少盘整行情中的交易次数 / 236